题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据资本资产定价模型,影响某种证券的预期收益率的因素有()。
A.无风险利率
B.市场证券组合收益率
C.该种证券的β系数
D.通货膨胀率
E.该种证券的价格
答案
ABC
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A.无风险利率
B.市场证券组合收益率
C.该种证券的β系数
D.通货膨胀率
E.该种证券的价格
ABC
A.价格被低估
B.价格被高估
C.公平定价
D.不能判断
A.被低估
B.被高估
C.定价合理
D.条件不充分,无法判断
B.投资者希望财富越多越好,且被投资效用为财富的增函数,但财富的边际效用是递减的
C.所有的投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用上一节介绍的方法选择最优证券组合
D.证券市场是完美无缺的,没有摩擦
在资本资产定价模型中,如果β>1,说明()。
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产