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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

若股指期货的理论价格为2960点,无套利区间为40点,当股指期货的市场价格处于()时,存在套利机会。

A.2940和2960点之间

B.2980和3000点之间

C.2950和2970点之间

D.2960和2980点之间

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第1题
若沪深300指数为2500,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答以下两题。

1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是() 查看材料

A.250625

B.250833

C.251042

D.252833

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第2题

如果股指期货价格与股票现货价格的价差大于持有成本,套利者就会()。

A.卖出股指期货合约,同时卖出现货股票

B.买入股指期货合约,同时买入现货股票

C.卖出股指期货合约,同时买入现货股票并在期货合约到期时用于交割

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第3题
如果股指期货合约临近到期日,股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时,交易者会通过()使二者价格渐趋一致。

A.投机交易

B.套期保值交易

C.套利交易

D.价差交易

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第4题
假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日,股票现货指数为1450
点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为()点。(小数点后保留两位)

A.1468.13

B.1486.47

C.1457.03

D.1537.00

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第5题
下列期货的基差交易策略属于跨市场套利的有()

A.大连商品交易所豆粕期货与豆油期货之间的套利

B.伦敦铜期货与上海铜期货之间的套利

C.富时A50股指期货与中金所上证50股指期货之间的套利

D.上海原油期货与纽约能源交易所的布伦特原油期货的套利

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第6题
对反向现货持有套利认识错误的是()

A.在期货市场上买进指数期货

B.在现货市场上做空头

C.前提是股指期货价格高于持有成本公式价位

D.有可能要支付红利

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第7题
()又称卖空套利或空头套利,交易方式为卖近买远,是指交易者卖出近期期货合约,买入远期期货合约,以期望在熊市的气氛中,近期合约的价格下跌幅度会大于远期合约的价格下跌幅度;或是在牛市中,期望近期合约的价格上涨幅度会小于远期合约的价格上涨幅度。

A.牛市套利+熊市套利

B.蝶式套利

C.牛市套利

D.熊市套利

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第8题
股指期货理论定价与现实交易价格存在差异,其原因在于()。A.在现实交易中想构造一个完全与股
股指期货理论定价与现实交易价格存在差异,其原因在于()。

A.在现实交易中想构造一个完全与股票指数结构一致的投资组合几乎是不可能的

B.不同期货交易者使用的理论定价模型及参数可能不同

C.由于各国市场交易机制存在差异,在一定程度上会影响到指数期货交易的效率

D.股息收益率在实际市场上是很难得到的,因为不同的公司,不同的市场在股息政策上(如发放股息的时机、方式等)都会不同,并且股票指数中的每只股票发放股利的数量和时间也是不确定的,这必然影响到正确判定指数期货合约的价格

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第9题
一家公司持有价值为2 000万美元,β值为1.2的股票组合。该公司想采用S&P500期货来对冲风险。股指
期货的当前价格为1 080点,合约乘数为250美元。什么样的对冲可以最小化风险?公司怎么做才可以使组合的β值降低至0.67

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第10题
某套利者以2321元/吨的价格买入1月玉米期货合约,同时以2418元/吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一段时间后,该套利者分别以2339元/吨和2426元/吨的价格将上述合约全部平仓,以下说法中正确的是()。(不计交易费用)

A.该套利交易亏损10元/吨

B.该套利交易盈利10元/吨

C.5月玉米期货合约盈利8元/吨

D.5月玉米期货合约亏损8元/吨

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