题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某种股票的期望收益率为10%，其标准离差为0.04，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为（）。

A.40%

B.12%

C.6%

D.3%

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第1题

企业拟以100万元进行投资，现有A和B两个互斥的备选项目，假设各项目的收益率呈正态分布，具体如下：

要求：

(1) 分别计算A、B项目预期收益率的期望值、标准离差和标准离差率，并根据标准离差率作出决策；

(2) 如果无风险报酬率为6%，风险价值系数为10%，请分别计算A、B项目的期望投资收益率。

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第2题

A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示：要求：（1) 分别计算A股票和

A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示：

要求：

(1) 分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差；

(2) 假设A股票和B股票收益率的相关系数为-1，计算A股票和B股票报酬率的协方差；

(3) 根据(2)计算A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的预期报酬率和标准离差。

(4) 已知A股票的必要收益率为10%，市场组合的收益率为12%，无风险收益率为 4%，则A股票的β系数为多少？

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第3题

资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准离差率为1.2，投资

者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。要求：

计算资产组合M的标准离差率；判断资产组合M和N哪个风险更大？为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。

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第4题

某种股票当前的市场价格为40元，一每股股利是2元，预期的股利增长率是5%，则其市场决定的预期收益率为（）。

A.5%

B.5.5%

C.10%

D.10.25%

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第5题

设项目A的年收益率的期望值为30％，标准离差为12％，项目B的年收益率的期望值为20％，标准离差为10％，则

应选择()比较合理。

A.选择A

B.选择B

C.选择A、B是一样的

D.无法选择

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第6题

已知政府短期债券的收益率为2.7%，某公司现有甲、乙两个投资项目可供选择，甲项目的预期收益率为16%，收益率的

标准差为3.10%，标准离差率为0.19，乙项目有关资料如表7-3所示。

表7-3乙项目资料表
市场销售情况	概率	乙项目的收益率
很好	0.3	30%
一般	0.4	10%
很差	0.3	-10%

要求：

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第7题

考虑两个因素的多因素APT模型。因素1和因素2的风险溢价分别为5%和3%，无风险利率为10%。股票A的期望

收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为()。

A．1.33

B．1.5

C．1.67

D．2

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第8题

一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：股票基金s的期望收益率是20%，标准差是30%；债券基金Ⅳ的期望收益率是12%，标准差是15%；基金回报率之间的相关系数为0．10。正确的是（）。

A.股票基金收益率与债券基金收益率的协方差是45%

B.用股票基金和债券基金进行组合，能得到的最低标准差是13%

C.用股票基金和债券基金进行组合得到最低标准差时，组合的期望收益率是13.39%

D.若投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14%，则其能选择的最佳投资组合的标准差是13.04%

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第9题

某混合型基金A，其投资组合内包含股票类资产、债券类资产和银行定期存款，各类资产的比例分别为70%、25%、5%；若2008年各类资产的预期收益率分别为20%、8%、1.75%，则基金A在2018年的期望收益率为（）

A.16.09%

B.14.23%

C.19.87%

D.9.92%

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