题目内容
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[多选题]
“纯因素”证券组合的特征有______。
A.只对某一因素有单位灵敏度
B.只对某一因素没有灵敏度
C.不存在非因素风险
D.对有单位灵敏度的那个因素以外的其他因素没有灵敏度
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C.不存在非因素风险
D.对有单位灵敏度的那个因素以外的其他因素没有灵敏度
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A.明确证券组合中证券的价格形成机制
B.明确影响证券价格波动的诸因素
C.明确影响证券价格波动的诸因素的作用机制
D.发现那些价格偏离其价值的证券
A.当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
B.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
C.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
D.期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
A.证券的报价与预期收益率
B.证券的预期收益率与收益率的标准差
C.证券的报价与收益率的标准差
D.A、B、C三个因素都要考虑
以下属于投资组合市场风险管理措施的是（）。
A.限制与同一交易对手的交易集中度
B.计算各类证券的历史平均交易量、换手率和相应的变现周期
C.分析投资组合持有人结构和特征
D.跟踪分析基金重仓股、个股交易量占该股流通值显著比例
