题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
资本资产定价模型(CAPM)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小,关于贝塔,以下表述正确的是()
A.市场组合的贝塔值为0
B.贝塔值不能小于0
C.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
D.贝塔值越大,预期收益率越低
暂无答案
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A.市场组合的贝塔值为0
B.贝塔值不能小于0
C.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
D.贝塔值越大,预期收益率越低
有关资本资产定价模型的表述中,错误的是()。
A.资本资产定价模型中的资本资产,主要是指股票资产
B.证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的
C.证券市场线的一一个暗示是,全部风险都需要补偿
D.Rm-Rf称为市场风险溢酬