关于看涨风险逆转组合,下列说法正确的有()
A.看涨风险逆转组合是买入虚值看涨期权的同时卖出等量的虚值看跌期权
B.看涨风险逆转组合是卖出虚值看涨期权的同时买入等量的虚值看跌期权
C.当投资者担心未来股票价格下跌同时预期价格存在阻力位时,可以买入看涨风险逆转组合
D.当投资者担心未来股票价格上涨同时预期价格存在支撑位时,可以买入看涨风险逆转组合
A.看涨风险逆转组合是买入虚值看涨期权的同时卖出等量的虚值看跌期权
B.看涨风险逆转组合是卖出虚值看涨期权的同时买入等量的虚值看跌期权
C.当投资者担心未来股票价格下跌同时预期价格存在阻力位时,可以买入看涨风险逆转组合
D.当投资者担心未来股票价格上涨同时预期价格存在支撑位时,可以买入看涨风险逆转组合
A.机构未来有购买外汇的需求,希望将汇率锁定在一定区间内
B.机构未来有出售外汇的需求,希望将汇率锁定在一定区间内
C.企业希望将未来购买原材料的价格锁定在一定的区间之内
D.企业希望将未来出售产生品的价格锁定在一定的区间之内
A.单独买入外汇看涨期权
B.单独卖出人民币看涨期权
C.叙做外汇看涨风险逆转期权组合
D.叙做人民币看涨风险逆转期权组合
关于期权交易策略,下列说法错误的是()。
A.根据趋势不同,趋势交易策略可分为牛市期权交易策略和熊市期权交易策略
B.当预期资产价格下跌时,投资者可以构建牛市价差策略
C.风险逆转组合策略可以做到零成本
D.如果预期资产价格发生波动,但波动范围有限,可以采取蝶式交易策略
A.基金管理人通过构建投资组合,只能将市场上的非系统风险分散掉
B.基金管理人通过构建投资组合,可以将市场上所有的投资风险分散掉
C.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
D.投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险
A.尽管进行国际市场投资有可能降低组合投资风险,但并不能排除市场风险
B.国际市场投资会面临国内基金所没有的汇率风险
C.国际市场投资将会面临国别风险、新兴市场风险等特别投资风险
D.QDIl基金申购、赎回的时间要长于国内其他基金
A.空头对敲是指购买1股股票,同时出售该股票的1股看涨期权
B.空头对敲策略对于预计市场价格将相对比较稳定的投资者非常有用
C.空头对敲的组合净损益=组合净收入+期权出售收入
D.空头对敲最好的结果是到期股价与执行价格一致
A.是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择
B.商业银行可通过信贷资产组合管理的方式,使授信对象集中
C.实现多样化授信后,借款人的违约风险可视为相互独立
D.多样化投资分散风险的策略行之有效的前提条件是有足够多的投资形式
E.风险分散策略是有成本的,主要是分散投资增加交易成本
A.β系数度量了股票相对于平均股票的波动程度
B.β=2,说明股票的风险程度也将为平均组合的2倍
C.β= 0.5,说明股票的波动性仅为市场波动水平的一半
D.证券组合的β系数是单个证券β系数的加权平均,权数为各种股票在证证券组合中所占的比重
E.β系数一般不需投资者自己计算,而由一些投资服务机构定期计算并公布
下列关于投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了,下列关于投资组合的说法中正确的是()。
A.构建投资组合可以降低系统风险
B.构建投资组合一定会减少非系统风险
C.投资组合里的资产越多越好
D.在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险