利用INTQRT.RAW中的数据。 在教材例18.7中，我们估计了六月期国库券持有期收益率的一个误差修正

利用INTQRT.RAW中的数据。

在教材例18.7中，我们估计了六月期国库券持有期收益率的一个误差修正模型，其中三月期国库券持有期收益率的一阶滞后为解释变量。我们假定在方程中的协整参数为1。现在，添加Δhy3_t-1的先导变化Δhy3_t、同期变化Δhy3_t-1和滞后变化Δhy3_t-2。即估计方程

并用方程形式报告结果。相对于双侧备择假设，检验H：β=1.假定方程中已经有了足够多的先导和滞后，使得{hy3_t-1}在这个方程中是严格外生的，我们不必担心序列相关。

(ii)在教材(18.39)中的误差修正模型中，添加{hy3_t-1}和{hy6_t-2-hy3_t-3}。这两项是联合显著的吗？你认为怎样才是适当的误差修正模型？