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[单选题]
证券市场线（)。
A.能够估计某只证券的β值
B.能够估计某只证券的α 值
C.描述的是在无风险收益率的基础上，某只证券的超额收益率是市场收益率的函数
D.以上各项均正确
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A.能够估计某只证券的β值
B.能够估计某只证券的α 值
C.描述的是在无风险收益率的基础上，某只证券的超额收益率是市场收益率的函数
D.以上各项均正确
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A.证券市场线的余率表示了系统风险程度
B.反映了每单位整体风险的超额收益
C.测量证券或证券组合每单位系统风险的超额收益
D.证券市场线是资本市场线的特例
E.其斜率是β系数
A.是一条向左下方倾斜的线
B. 所揭示的有效资产组合预期报酬率及其标准差之间的均衡关系并不适用于个别风险证券或非有效资产组合的情况
C. 是描述任何证券或证券组合的预期报酬率及其风险之间的关系
D.证券市场线表明证券或证券组合收益与贝塔系数之间的关系
证券市场线描述的是（）。
A．证券的预期收益率与其系统风险的关系
B．市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
C．证券收益与指数收益的关系
D．由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合
A.所有证券或组合的单位系统风险补偿相等
B.系统风险的价格是市场组合期望收益率与无风险利率的差额
C.期望收益率相同的证券具有相同的贝塔(p)系数
D.收益包含承担系统风险的补偿
A.基金财产的保管由独立于基金管理人的基金托管人负责
B.将资金交给基金管理人管理，使中小投资者也能享受到专业化的投资管理服务
C.汇集众多投资者的资金，积少成多，有利于发挥资金的规模优势
D.基金管理人一般拥有大量的专业投资研究人员和强大的信息网络，能够更好地对证券市场进行全方位的动态跟踪与分析
证券市场线与资本市场线的区别为（）。
A.是后者而非前者揭示了任意证券的期望收益率和风险之间的关系
B.是前者而非后者揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
C.是后者而非前者是后者而非前者揭示了有效组合的收益与标准差之间的均衡关系揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
D.是后者而非前者揭示了有效组合的收益与标准差之间的均衡关系
A.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值
B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础
C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标
D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
E.以上都不对
A.市场组合M的方差可分解为:其中xiσiM可被视为投资比重为Xi的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的相对度量
B.记，β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数
C.期望收益率[E(rM)-rF]可被视为市场对市场组合M的风险补偿，也即相当于对方差的补偿，于是分配给单位资金规模的证券i的补偿按其对作出的相对贡献应为:
D.β系数的绝对值越大(小)，表明证券承担的系统风险越大(小)
