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[多选题]
某2年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%,假设市场利率突然上升1%,则按照久期公式计算,该债券价格()。
A.下降2.11%
B.下降2.5%
C.下降2.22元
D.下降2.5元
E.上升2.5元
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A.下降2.11%
B.下降2.5%
C.下降2.22元
D.下降2.5元
E.上升2.5元
A.上涨0.495元
B.下跌0.272元
C.上涨0.272元
D.下跌0.495元
A.债券A的修正久期比债券B长
B.债券A的修正久期等于债券B
C.债券A的修正久期比债券B短
D.利率变动方向不一致,二者修正久期的长短无法比较
一种债券的息票率为8%,每年付息一次,到期收益率为10%,麦考莱久期为9年。则该债券修正的久期等于()年。
A.8.18
B.8.33
C.9.78
D.10
A.在其他条件不变的情况下,债券的到期收益率越低,久期越长
B.在到期时间相同的条件下,息票率越高,久期越长
C.息票债券的马考勒久期小于它们的到期时间。零息票债券的久期等于它的到期时间。只有贴现债券的马考勒久期等于它们的到期时间
D.在息票率不变的条件下,到期时期越长,久期越短
A.A.1.88%
B.B.1.98%D 、3.96%