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[单选题]

《巴塞尔协议III》引入流动性风险监管标准,其中净稳定融资比率要求是()

A.≧50%

B.≧100%

C.≧150%

D.≧200%

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第1题
《巴塞尔协议II》资本充足率的分母部分新添加了市场风险和()的资本要求。

A.信用风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.系统风险

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第2题
《巴塞尔协议II》在资本充足率的计算上,包括了下列哪几种风险对资本的要求()

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

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第3题
2010年“巴塞尔协议III”强化了银行资本充足率监管标准,待新标准实施后,商业银行总资本充足率应达到()。

A.4.5%

B.6%

C.8%

D.10.5%

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第4题
按照诱发风险的原因,巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、法律风险以及战略风险等类型。()
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第5题
证券公司应对流动性风险实施限限额管理,根据(),设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控。I业务规模、性质、复杂程度II流动性风险偏好III外部市场发展变化IV监管要求

A.I、III、IV

B.II、III、IV

C.I、II

D.I、II、III、IV

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第6题

下列不属于第二版巴塞尔协议第一支柱覆盖的风险是()。

A.操作风险

B.声誉风险

C.信用风险

D.市场风险

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第7题
《巴塞尔协议Ⅰ》依据风险从小到大的顺序,把表内资产分为()大类(级)。

A.四

B.两

C.五

D.三

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第8题
《巴塞尔协议》规定银行不同资产的风险权数,要求银行资本金与风险加权资产相比不低于()。

A.5%

B.8%

C.20%

D.50%

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第9题
《巴塞尔协议ІІІ》将普通股构成的核心一级资本占风险资产的下限调整为()。

A.2%

B.3%

C.4.5%

D.6%

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第10题
根据巴塞尔协议的规定,可以将利率风险细分为()。

A.再定价风险

B.收益率曲线风险

C.基差风险

D.期限调整风险

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