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[判断题]

商业银行持续期缺口管理模型能综合反映银行资金配置状态对利率变动敏感性,是以银行净值最大化为目标。()

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第1题
当持续期缺口为正,银行净值价格随着利率上升而(),随利率下降而()。

A.上升;下降

B.上升;上升

C.下降;下降

D.下降;上升

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第2题
商业银行资产负债管理的整体目标是,在承受合理的缺口与流动性风险的前提下,追求银行价值的最大化。()
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第3题
(),是在利率变动循环时期使银行资产负债利差最大化的一项战略措施。

A.资产管理

B.资产负债综合管理

C.利率敏感性缺口管理

D.负债管理

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第4题
狭义资产负债管理的核心内容指,在利率波动的环境中,银行通过策略性改变利率敏感资金的配置状况,来实现的目标净利息差额,或者是通过调整银行总体资产和负债的持续期,来维持银行正的资产净值(Net Worth)。()此题为判断题(对,错)。
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第5题
商业银行资产负债综合管理理论的核心观点是主张银行通过主动负债的方式来维持流动性。()
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第6题
从银行管理的层面,限额反映了商业银行在信用风险管理上的政策要求和风险资本抵御以及消化损失的能力。()
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第7题
随着商业银行综合化经营范围的拓宽和国际化业务的推进,其资产负债管理的对象和内涵也不断扩充,下列选项中,不属于银行资产负债管理趋势的是()。

A.“集团化”

B.“本外币”

C.“表内外”

D.“单一化”

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第8题
某商业银行未来6个月内的利率敏感资产为878亿元,利率敏感负债为675万元,银行的总资产为6957亿元,该银行6个月内的利率敏感性缺口为()。

A.-203

B.6300

C.203

D.1553

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第9题
对缺口的管理有三种模型,其中不包括()。

A.零缺口

B.正缺口

C.反缺口

D.负缺口

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第10题
随着商业银行综合化经营范围的拓展和国际化业务的推进,其资产负债管理的对象和内涵也不断扩充,下列选项中,不属于银行资产负债管理趋势的是()

A.“全面、动态和前瞻性”

B.“表内外、本外币、集团化”

C.“表内化、本币化、集团化”

D.“全面、全局、积极主动”

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