题目内容
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[主观题]
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为
()。
A．0.06
B．0.12
C．0.132
D．0.144
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A．被低估
B．被高估
C．定价合理
D．条件不充分，无法判断
A.价格被低估
B.价格被高估
C.公平定价
D.不能判断
A.买入X，因为它被高估了
B.买入X，因为它被低估了
C.卖出X，因为它被低估了
D.卖出X，因为它被高估了
A.所有证券或组合的单位系统风险补偿相等
B.系统风险的价格是市场组合期望收益率与无风险利率的差额
C.期望收益率相同的证券具有相同的贝塔(p)系数
D.收益包含承担系统风险的补偿
A.110.00
B.110.47
C.119.31
D.172.43
1.jpg)
要求：
(1) 分别计算A、B项目预期收益率的期望值、标准离差和标准离差率，并根据标准离差率作出决策；
(2) 如果无风险报酬率为6%，风险价值系数为10%，请分别计算A、B项目的期望投资收益率。
A.风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关
B.只有非系统性风险才要求相应的风险溢价
C.当无风险资产收益率上升时，风险资产的风险溢价随之上升
D.风险资产的风险溢价上升时，无风险资产收益率随之上升
A.R+7.5%
B.R+12.5%
C.R+10%
D.R+5%
