一个均值为零,方差为σ2的平稳高斯窄带过程y(t),其包络aε(t)的一维分布是______,相位φy(t)的一维分布是_____
一个均值为零,方差为σ2的平稳高斯窄带过程y(t),其包络aε(t)的一维分布是______,相位φy(t)的一维分布是______;若由正交分量ys(t)和同相分量yc(t)表示其统计特性,则ys(t)和yc(t)的联合二维概率密度f2(ys,yc)=______。
一个均值为零,方差为σ2的平稳高斯窄带过程y(t),其包络aε(t)的一维分布是______,相位φy(t)的一维分布是______;若由正交分量ys(t)和同相分量yc(t)表示其统计特性,则ys(t)和yc(t)的联合二维概率密度f2(ys,yc)=______。
抽取一个样本Xn+1,证明:统计量。
A.180和24.39
B.180和28
C.180和2
D.180和1.74
关于中心极限定理,下列说法正确的是()。
A.多个随机变量的平均值(仍然是一个随机变量)服从或近似服从正态分布
B.几个相互独立同分布随机变量,其共同分布不为正态分布或未知,但其均值μ和方差σ2都存在,则在n相当大的情况下,样本均值X近似服从正态分布N(μ,σ2/n)
C.无论什么分布(离散分布或连续分布,正态分布或非正态分布),其样本均值X的分布总近似于正态分布
D.设n个分布一样的随机变量,假如其共同分布为正态分布N(μ,σ2),则样本均值X仍为正态分布,其均值不变仍为μ,方差为σ2/n
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
设两个随机变量X,Y相互独立,且都服从均值为0、方差为1/2的正态分布,求随机变量|X-Y|的方差.
A.D(x)=s2
B.X=μ
C.D(x)=σ2
D.E(x)=μ
设x,sx2为x1,x2,···,xn的样本均值与样本方差,做数据交换:设y,sy2为y1,y2,···,yn的样本均值与样本方差,证明:(1)x=a+cy;(2)sx2=c2sy2。