题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
根据资本资产定价模型,下列关于贝塔系数的说法中,正确的有（）
A.贝塔值恒大于0
B.市场组合的贝塔值恒等于1
C.贝塔系数为0表示无系统风险
D.贝塔系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
答案
BC
解析：贝塔系数反映系统风险的大小
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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A.贝塔值恒大于0
B.市场组合的贝塔值恒等于1
C.贝塔系数为0表示无系统风险
D.贝塔系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
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A.Rm是指贝塔系数等于1时的股票要求的收益率
B.市场整体对风险越是厌恶和回避，要求的补偿就越高
C.资本资产定价模型可以完全确切地揭示证券市场的一切
D.资本市场对于所有风险都会给予价格补偿
A.KS＝Rf＋β×（Rm－Rf）
B.Rm──所有股票的平均收益率
C.（Rm－Rf）──该股票的风险溢价
D.β×（Rm－Rf）──市场风险溢价
E.β──投资组合的贝塔系数
A.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
B.如果β=0，那么E（Ri））= Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率（risk free return）
C.如果β=1，那么E（Ri））=E（RM），这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
D.证券市场线（security market line）的斜率是无风险收益率（risk free return）
E.证券市场线（security market line）的截距是E（RM）-Rf
A.在运用资本资产定价模型时，某资产的系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
C.某股票的值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
D.投资组合的系数是加权平均的系数
A.每日收益率
B.月份收益率
C.季度收益率
D.年度收益率
A.在运用资本资产定价模型时，某资产的B系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
C.某股票的B值反映该股票报酬率变动与整个股票市场报酬率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
A.在运用资本资产定价模型时，某资产的B系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
C.某股票的B值反映该股票报酬率变动与整个股票市场报酬率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
A.预期的市场收益、当前美国国债的收益和贝塔系数
B.预期的市场收益和市盈率
C.当前美国国债的收益、市盈率和贝塔系数
D.当前美国国债的收益和股息支付率
