题目内容
（请给出正确答案）
A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，还与各证券报酬率的协方差有关
B.投资组合能分散风险，一定会产生一个比组合中最低风险证券标准差还低的最小方差组合
C.两种证券形成的投资组合，机会集曲线描述的是不同投资比例下，组合风险和报酬之间的关系
D.存在无风险证券时，投资组合的有效边界是从无风险利率点出发，与风险投资组合机会集相切的直线，即资本市场线
答案
ACD
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A.①③
B.①②③
C.②④
D.①③④
A.有效投资组合的期望报酬与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望报酬与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.证券组合的β系数是所有单个证券β系数的加权平均数
D.当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差
A.证券的期望收益率受若干个共同因素的影响
B.PT理论清楚地描述了有哪些因素是影响证券期望收益率
C.在APT的理论框架下，市场投资组合为一有效组合
D.PT的假设条件与资本资产定价模型相同
A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0
B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险
C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
A.某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险,可以判定该项资产的β值大于1
B.在证券资产组合中,能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险为系统风险
C.证券资产组合可以消除非系统风险和系统风险
D.只有当相关系数大于0时,才能消除非系统风险
E.一般来说,随着证券资产组合中资产个数的增加,证券资产组合的风险会逐渐降低
A.β系数度量了股票相对于平均股票的波动程度
B.β=2，说明股票的风险程度也将为平均组合的2倍
C.β= 0.5，说明股票的波动性仅为市场波动水平的一半
D.证券组合的β系数是单个证券β系数的加权平均，权数为各种股票在证证券组合中所占的比重
E.β系数一般不需投资者自己计算，而由一些投资服务机构定期计算并公布
A.正确的分散化投资可以降低和消除系统性风险
B.当投资组合中包含了15-20种以上的证券以后，进一步分散化投资对降低风险所产生的效果已经开始不明显了
C.因为分散化投资降低投资组合的整体风险，必然也会减少投资组合的收益率
D.一般来说，当更多的股票加入到资产组合当中时，投资组合的整体风险降低的速度会越来越慢
E.分散化事实是低收益换取低风险
A.股票的预期收益率与β值线性正相关
B.无风险资产的β值为1
C.资本资产定价原理既适用于单个证券，同时也适用于投资组合
D.市场组合的β值为0
A.①③④
B.①②③
C.②④
D.①②③④
A.通过集合理财实现专业化管理
B.投资者利益共享且风险共担
C.通过组合投资实现分散风险的目的
D.基金操作权力与资金管理权力相互隔离
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统性风险
