题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假设价值1000元资产组合中有三个资产,其中资产X的价值是300元,期望收益率是9%,资产Y的价
值是400元,期望收益率是12%,资产Z的价值是300元,期望收益率是15%,则该资产组合的期望收益率是()。
A.10%
B.11%
C.12%
D.13%
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A.10%
B.11%
C.12%
D.13%
A.220万元、200万元、250万元
B.250万元、225万元、275万元
C.250万元、275万元、225万元
D.225万元、275万元、250万元
B.投资者希望财富越多越好,且被投资效用为财富的增函数,但财富的边际效用是递减的
C.所有的投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用上一节介绍的方法选择最优证券组合
D.证券市场是完美无缺的,没有摩擦
A.在既定的风险水平下,选择预期收益最高的投资组合
B.在既定预期收益率条件下,风险水平最低的投资组合
C.现代资产组合理论由美国经济学家F。莫迪利亚尼等人提出
D.三个或三个以上资产所构成的集合,称为资产组合
E.投资于两种资产也能称之为资产组合
A.取得量化资产按利息.股息.红利所得计征个人所得税,应纳税所得额为1000元
B.取得量化资产暂缓征收个人所得税
C.转让股份按财产转让所得计征个人所得税,应纳税所得额为12000元
D.转让股份暂缓征收个人所得税
A.提高净经营资产净利率
B.降低负债的税后利息率
C.减少净经营资产周转次数
D.减少净负债的金额
假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将结果填写在表格中,并列出计算过程)。
证券名称
期望报酬率
标准差
与市场组合
的相关系数
β值
无风险资产
?
?
?
?
市场组合
?
10%
?
?
A股票
22%
0.65
1.3
B股票
16%
15%
?
0.9
C股票
31%
0.2