题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
无风险收益率为5%,市场组合的风险溢价为17%,某股票的贝塔系数是0.90,则该股票的投资者要求的收益
率是()。
A.15%
B.15.5%
C.22%
D.20.3%
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A.15%
B.15.5%
C.22%
D.20.3%
要求:
(1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大大小;
(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率;
(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率;
(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率;
(5)比较甲、乙两种资产组合的β系数,并据以评价它们的投资风险大小。
A.1.33
B.1.5
C.1.67
D.2
A.被低估
B.被高估
C.定价合理
D.条件不充分,无法判断
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
A.11%、40%和49%
B.89%、5%和6%
C.40%、49%和11%
D.5%、6%和89%
要求:
(1)计算以下指标:
① 甲公司证券组合的β系数;
② 甲公司证券组合的风险收益率(RP);
③ 甲公司证券组合的必要投资收益率(K);
④ 投资A股票的必要投资收益率;
(2) 利用股票估价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。