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[单选题]

某分析师推荐了一只股票，它的贝塔系数为1.2倍，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%，求该股票现金流的折现率（)。

A.17%

B.18%

C.19%

D.20%

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第1题

无风险收益率为5％，市场组合的风险溢价为17％，某股票的贝塔系数是0.90，则该股票的投资者要求的收益

率是（）。

A.15％

B.15.5％

C.22％

D.20.3％

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第2题

A公司股票的贝塔系数为2.5，无风险利率为6%，市场上所有股票的平均报酬率为10%。（1)计算该公司股票

A公司股票的贝塔系数为2.5，无风险利率为6%，市场上所有股票的平均报酬率为10%。

(1)计算该公司股票的预期收益率。

(2)若该股票为固定成长股票，成长率为6%，预计一年后的股利为1.5元，则该股票的价值为多少？

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第3题

下列有关B系数的表述不正确的是（）

A.在运用资本资产定价模型时，某资产的B系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险

B.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

C.某股票的B值反映该股票报酬率变动与整个股票市场报酬率变动之间的相关程度

D.投资组合的β系数是加权平均的β系数

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第4题

假设股票X收益率的标准差是50%，股票市场收益率的标准差为20%，股票X收益率与股票市场收益率的相关系数是0.8，那么股票X的贝塔系数是（）

A．0

B．2

C．0

D．无法判断

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第5题

A公司持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的贝塔系数分别是2.0，1.0和0.5，它们在证券组合中所占比重分别为60%，30%和10%，股票的市场报酬率为14%，无风险报酬率为10%，则该证券组合的风险报酬率为()。

A.9.2%

B.8.2%

C.7.2%

D.6.2%

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第6题

贝塔系数是指用来衡量()相对于整个股市的价格波动情况的防线指数。

A.个别股票

B.股票基金

C.全部股票

D.证券

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第7题

在对股票型基金进行风险分析时，一般用（）表示基金的总风险，用（）便是基金的系统性风险。

A.贝塔系数、标准差

B.标准差、贝塔系数

C.贝塔系数、方差

D.阿尔法值、方差

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第8题

你正在为你们公司估算WACC。公司的相关信息如下：公司的资本结构40%的债务和60%的普通股，公司在外有20年期的债权，票面利率为9%、按面值销售、公司的税率为40%、无风险收益率为5.5%、市场风险溢酬为5%、股票的贝塔系数为1.4.，公司的WACC等于多少？（)

A.9.71%

B.9.66%

C.8.31%

D.11.18%

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第9题

考虑两个因素的多因素APT模型。因素1和因素2的风险溢价分别为5%和3%，无风险利率为10%。股票A的期望

收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为()。

A．1.33

B．1.5

C．1.67

D．2

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第10题

假设X股票的贝塔系数是Y股票的两倍，下列叙述正确的是（)。A．X股票承担的系统风险越大B

假设X股票的贝塔系数是Y股票的两倍，下列叙述正确的是()。

A．X股票承担的系统风险越大

B．Y股票承担的系统风险越大

C．X股票获得的收益越大

D．Y股票获得的收益越大

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