题目内容
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[主观题]
Markowitz均值方差模型、收益与风险构成效用函数,假设条件过于复杂,同时忽视了单个最优化资产的特定风险。( )
Markowitz均值方差模型、收益与风险构成效用函数,假设条件过于复杂,同时忽视了单个最优化资产的特定风险。()
此题为判断题(对,错)。
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此题为判断题(对,错)。
A.无差异曲线是在期望收益—标准差平面上有相同给定效用的所有点组成的曲线
B.从全局最小方差组合开始,最小方差前沿的下半部分就称为有效前沿
C.市场上可投资产形成的所有组合称为可行集
D.无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合称为最优组合
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法