关于资产组合分散化,()的表述是正确的。
A.除非资产组合包含了至少30只以上的个股,否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
B.分散化减少资产组合的期望收益,因为它减少了资产组合的总体风险
C.当把越来越多的证券加入到资产组合当中时,资产组合的方差会逐步接近0
D.适当的分散化可以减少或消除非系统性风险
D、适当的分散化可以减少或消除非系统性风险
A.除非资产组合包含了至少30只以上的个股,否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
B.分散化减少资产组合的期望收益,因为它减少了资产组合的总体风险
C.当把越来越多的证券加入到资产组合当中时,资产组合的方差会逐步接近0
D.适当的分散化可以减少或消除非系统性风险
D、适当的分散化可以减少或消除非系统性风险
下列关于证券投资基金的表述,正确的是()。
A.基金托管人负责管理和运用基金资产
B.证券投资基金按投资目标不同可以分为开放式基金和封闭式基金
C.证券投资基金的特点主要包括专业管理、分散化投资、规模经营等
D.证券投资基金可以通过构造有效资产组合最大限度地降低系统风险
A.投资基金按投资目标不同分为开放式基金和封闭式基金
B.证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地降低系统风险
C.证券投资基金的特点包括专业管理、分散化投资、规模经营等
D.基金托管人负责管理和运用基金资产
A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
B.组合风险会小于加权平均风险
C.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
D.其投资机会集是一条直线
A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合,只要组成的资产个数足够多,其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿
C.风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险
D.风险规避可分为保险规避和非保险规避
A.由于系统风险部随风散化而消失,所以必须对其进行管理和进行处理
B.在分散化良好的投资组合里,非系统风险由于逐渐趋近于零而可以被排除掉
C.只要资产收益不是完全正相关的,投资组合的分散化,便可以在不减少平均收益的前提下降低组合的方差
D.不把所有的鸡蛋放在一个篮子里
A.资产组一经确定,各个会计期间应当保持一致,不得随意变更
B.资产组账面价值的确定,应与其可收回金额的确定方法保持一致
C.资产组是企业可以认定的最小资产组合
D.资产组是企业可以认定的最大资产组合
A.市场组合的贝塔值为0
B.贝塔值不能小于0
C.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
D.贝塔值越大,预期收益率越低
下列关于保本基金风险投资额的表述,不正确的是()。
A.风险资产投资额=放大倍数×安全垫
B.风险资产投资额=放大倍数×(投资组合现时净值-价值底线)
C.风险资产投资比例=风险资产投资额÷基金净值
D.风险资产投资比例=风险资产投资额÷保本资产投资额