题目内容
（请给出正确答案）
A.当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
B.当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
C.当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
D.当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
E.当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响
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A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加
B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行净值将下跌
C.当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加
D.当久期缺口为负值时，市场利率下降，银行净值将减少
E.当缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险影响
A.国债期货报价的货币久期经常等于准CTD券的货币久期
B.国债期货报价的货币久期经常等于准CTD券的货币久期除以其转换因子
C.期货的利率敏感性与具体哪个券是准CTD券无关
D.国债期货报价的久期经常等于准CTD券的久期
A.流动性比率法
B.久期分析法
C.现金流分析法
D.缺口分析法
关于商业银行缺口率，以下描述不正确的是（）。
A.缺口率等于1，即利率变动对净利差不产生影响
B.缺口率小于1，适用于利率下降期
C.缺口率大于1，适用于利率下降期
D.缺口率是指利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的关系
A．债券A的修正久期比债券B长
B．债券A的修正久期等于债券B
C．债券A的修正久期比债券B短
D．利率变动方向不一致，二者修正久期的长短无法比较
