题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
关于资本资产定价模型,下列说法正确的有()。
A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率
B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产
C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率
B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产
C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
下列不属于资本资产定价模型基本假定的是()。
A.市场上只有两个投资者
B.不存在交易费用及税金
C.所有投资者都具有同样的信息
D.所有投资者的投资期限都是相同的
A.市场组合的贝塔值为0
B.贝塔值不能小于0
C.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
D.贝塔值越大,预期收益率越低
下列选项中,()揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系,为现代风险管理提供了重要的理论基础。
A.欧式期权定价模型
B.投资组合原理
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型