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[单选题]
均值-方差法,是由()于1952年提出的风险度量模型。
A.哈里马可维茨
B.威廉夏普
C.尤金法玛
D.菲尔普斯
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A.哈里马可维茨
B.威廉夏普
C.尤金法玛
D.菲尔普斯
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
A.免疫策略可以消除任何债券风险
B.FMReddington于1952年最早提出免疫策略
C.免疫策略找用来消除利率变动的风险
D.免疫策略假定市场价格是公平的均衡交易价格
一个均值为零,方差为σ2的平稳高斯窄带过程y(t),其包络aε(t)的一维分布是______,相位φy(t)的一维分布是______;若由正交分量ys(t)和同相分量yc(t)表示其统计特性,则ys(t)和yc(t)的联合二维概率密度f2(ys,yc)=______。
在总体均值和总体比例的区间估计中,边际误差由()。
A.置信水平确定
B.统计量的抽样标准差确定
C.置信水平和统计量的抽样标准差确定
D.统计量的抽样方差确定